¿Qué es el tipo de interés interbancario ofrecido en euros (Euribor)?

El tipo de oferta interbancaria del euro (Euribor) se refiere al tipo de interés al que los bancos de la Unión Europea (UE) piden prestados fondos mayoristas denominados en euros y los prestan. Una unión económica es uno de los diferentes tipos de bloques comerciales. Se refiere a un acuerdo entre países que permite que productos, servicios y trabajadores crucen fronteras libremente. La unión tiene como objetivo eliminar las barreras comerciales internas entre los países miembros, con el objetivo de beneficiar económicamente a todos los países miembros. y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) entre sí en el mercado monetario no garantizado.

Tipo de oferta interbancaria en euros

Resumen

  • La tasa de oferta interbancaria en euros (Euribor) se refiere a la tasa de interés a la que los bancos de la Unión Europea (UE) toman prestados fondos mayoristas denominados en euros.
  • El Euribor se determina diariamente utilizando el promedio de las tasas interbancarias proporcionadas por un panel de 18 bancos a las 11:00 am CET.
  • Es una tasa de referencia importante que se utiliza para fijar el precio de varios instrumentos derivados y productos financieros en la eurozona.

Entendiendo el Euribor

El Euribor es un tipo de referencia que publica diariamente el Instituto Europeo de Mercados Monetarios (EMMI). Se basa en los tipos de interés medios que ofrecen los bancos para prestar fondos no garantizados a otros bancos de la zona euro en el mercado monetario mayorista o en el mercado interbancario. El Euribor es un índice de referencia de tipos de interés importante autorizado por el Reglamento de índices de referencia de la UE (BMR).

El Euribor se publica todos los días a las 11:00 am CET (hora de Europa Central) por cada día que el sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) esté abierto. Los tipos Euribor son tipos al contado, es decir, los tipos son aplicables a partir de dos días después del día de medición inicial.

La tasa de interés se calcula en base a una convención de 360 ​​días, es decir, el interés se calcula usando un recuento de días durante un año de 360 ​​días. Al calcular los tipos Euribor, se eliminan el 15% más alto y el más bajo de todas las cotizaciones recogidas. Después de hacerlo, las tasas restantes se promedian y redondean a tres decimales.

Historia del Euribor

Euribor se publicó por primera vez el 1 de enero de 1999, junto con la introducción del euro. Desde sus inicios hasta noviembre de 2013, el Euribor fue un conjunto de mercado monetario Mercado monetario El mercado monetario es un mercado cambiario organizado donde los participantes pueden prestar y tomar prestados títulos de deuda de alta calidad a corto plazo con vencimientos medios de tipos correspondientes 3 semanas, 4, 5, 7, 8, 10 y 11 meses. En noviembre de 2013 se redujo el número total de vencimientos de quince a ocho y se publicaron las tasas del mercado monetario correspondientes a los vencimientos de 1 y 2 semanas y 1, 2, 3, 6, 9 y 12 meses.

Antes de que se estableciera el Euribor, cada país de la eurozona Eurozona Todos los países de la Unión Europea que adoptaron el euro como moneda nacional forman una región geográfica y económica conocida como Eurozona. La zona euro forma una de las regiones económicas más grandes del mundo. Diecinueve de los 28 países de Europa utilizan el euro siguiendo su respectiva tasa interbancaria. Desde su establecimiento, las tarifas nacionales, como el PIBOR de París, el FIBOR de Frankfurt y el Helibor de Helsinki, etc., ahora están integradas en el Euribor.

Contribuyentes al Euribor

Actualmente, el Euribor se obtiene utilizando la tasa interbancaria promedio entre un panel de 18 bancos en la zona euro:

  • Bancos de países de la UE que participan en el euro
  • Bancos de países de la UE que no participan en el euro
  • Grandes bancos internacionales de países no pertenecientes a la UE pero con importantes operaciones en la eurozona

El panel de 18 bancos de bancos contribuyentes se muestra a continuación. Las instituciones financieras manejan el mayor volumen de transacciones del mercado monetario de la eurozona.

  • Belfius (Bélgica)
  • BNP Paribas (Francia)
  • HSBC Francia
  • Natixis (Francia)
  • Crédit Agricole (Francia)
  • Société Générale (Francia)
  • Deutsche Bank (Alemania)
  • DZ Bank (Alemania)
  • Intesa Sanpaolo (Italia)
  • UniCredit (Italia)
  • Banque et Caisse d'Épargne de l'État (Luxemburgo)
  • ING Bank (Países Bajos)
  • Caixa Geral De Depósitos (Portugal)
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (España)
  • Banco Santander (España)
  • CECABANK (España)
  • CaixaBank (España)
  • Barclays (Reino Unido)

Usos e importancia del Euribor

Los tipos Euribor se utilizan para valorar diversos instrumentos derivados denominados en euros, como contratos de tipos a plazo, contratos de futuros sobre tipos de interés a corto plazo, swaps de tipos de interés y diversos productos financieros, como hipotecas, cuentas de ahorro, préstamos para automóviles, etc. el mismo propósito en la eurozona que LIBOR (tasa de oferta interbancaria de Londres) LIBOR LIBOR, que es un acrónimo de tasa de oferta interbancaria de Londres, se refiere a la tasa de interés que los bancos del Reino Unido cobran a otras instituciones financieras por un préstamo a corto plazo con vencimiento de un día a 12 meses en el futuro. LIBOR actúa como base de referencia para las tasas de interés a corto plazo en el Reino Unido y los Estados Unidos de América.

El Euribor tiene una importancia sistémica para la estabilidad financiera. El EMMI estima que el índice de referencia respalda contratos por valor de más de 180.000 millones de euros.

Desde su inicio hasta marzo de 2009, el Euribor a 1 año se mantuvo entre el 2% y el 6%. Primero alcanzó un máximo del 5,3% en agosto de 2000 durante la burbuja de las puntocom, seguido de un máximo histórico del 5,5% en septiembre de 2008, justo antes de la crisis financiera. Desde entonces, los tipos Euribor han ido descendiendo, con un aumento ocasional de los tipos entre 2010 y 2011.

En mayo de 2015, el tipo Euribor a 1 mes cayó por debajo del 0% por primera vez, seguido de tipos negativos para otros vencimientos correspondientes. Desde mayo de 2015 hasta hoy, los tipos Euribor para varios vencimientos se han mantenido negativos.

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    • Tasa federal aplicable (AFR) Tasa federal aplicable (AFR) La tasa federal aplicable (AFR) es la tasa de interés que se aplica a los préstamos personales. Es la tasa mínima aplicable a dichos préstamos según la legislación estadounidense.
    • Tasa de interés flotante Tasa de interés flotante Una tasa de interés variable se refiere a una tasa de interés variable que cambia durante la duración de la obligación de la deuda. Es lo opuesto a una tasa fija.
    • Swap de tasa de interés Swap de tasa de interés Un swap de tasa de interés es un contrato derivado a través del cual dos contrapartes acuerdan intercambiar una corriente de pagos de intereses futuros por otra.
    • Tasa de Fondos Federales Tasa de Fondos Federales En los Estados Unidos, la tasa de fondos federales se refiere a la tasa de interés que las instituciones depositarias (como bancos y cooperativas de crédito) cobran a otras instituciones depositarias por los préstamos a un día de capital de sus saldos de reserva, sin garantía.

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