¿Qué es la función COVARIANCE.S?

La función COVARIANCE.S se clasifica en Funciones estadísticas de Excel Funciones Lista de las funciones de Excel más importantes para los analistas financieros. Esta hoja de referencia cubre cientos de funciones que son fundamentales para conocer como analista de Excel. Calculará la covarianza de la muestra para dos conjuntos de valores proporcionados por un usuario.

Como analista de modelos financieros Certificación FMVA® Únase a más de 350,600 estudiantes que trabajan para empresas como Amazon, JP Morgan y Ferrari, la función COVARIANCE.S es muy útil cuando queremos encontrar la medida en que dos activos se mueven en conjunto, por ejemplo , si deseamos encontrar la relación entre el movimiento de Bitcoin Bitcoin Bitcoin es el precursor del mercado de las criptomonedas. Operando con tecnología blockchain, Bitcoin está configurado para interrumpir el mercado de divisas. Inventado en 2008 frente a Ethereum Ethereum Ethereum es una de las criptomonedas en crecimiento para competir contra Bitcoin. Con el auge de Bitcoin (BTC), se ha validado el mercado de las criptomonedas. . Si obtenemos una covarianza positiva, significa que se mueven juntos. Una covarianza negativa significa que tienden a moverse en direcciones opuestas.

La función es bastante útil si nuestro capital de inversión es limitado y somos reacios al riesgo. Un ejemplo es cuando hemos preseleccionado tres acciones, pero solo podemos permitirnos invertir en dos de ellas. La covarianza entre las tres acciones es la siguiente:

  • Stock M y Stock N = –100
  • Stock M y Stock P = 100
  • Stock N y Stock P = 0

Si solo miramos los rendimientos, elegiremos las acciones M y P, ya que muestran los rendimientos potenciales más altos. Sin embargo, también muestran la mayor pérdida potencial. Si somos reacios al riesgo, elegiríamos las acciones M y N para diversificar la cantidad de riesgo en virtud del hecho de que muestran una covarianza negativa. Por lo tanto, una caída del precio de una de esas acciones debería mitigarse con ganancias en la otra acción.

Fórmula de covarianza

= COVARIANCIA. S (matriz1, matriz2)

La función usa los siguientes argumentos:

  1. Array1 (argumento obligatorio): esta es la primera matriz de valores numéricos.
  2. Array2 (argumento obligatorio): esta es la segunda matriz de valores numéricos.

Los argumentos pueden ser números o nombres, matrices o referencias que contienen números.

¿Cómo usar la función COVARIANCE.S en Excel?

La función COVARIANCE se introdujo en Excel 2010 y está disponible en todas las versiones posteriores de Excel. Para comprender los usos de esta función, veamos un ejemplo:

Ejemplo de covarianza

Supongamos que se nos dan datos sobre los rendimientos semanales de la acción A y el porcentaje de cambio en el índice de mercado (NASDAQ):

Función COVARIANCE.S

Usemos la función para entender si existe alguna covarianza entre los rendimientos de las acciones y los rendimientos del NASDAQ.

Función COVARIANCE.S - Ejemplo 1

Obtenemos el resultado a continuación:

Función COVARIANCE.S - Ejemplo 1a

El resultado indica que existe una correlación positiva entre los dos.

Algunas notas sobre la función COVARIANCE.S

  1. Error # N / A: esto ocurre si las matrices dadas, es decir, la matriz 1 y la matriz 2, tienen una longitud diferente.
  2. #¡VALOR! error: ocurre si cualquiera de los arreglos dados está vacío.
  3. # DIV / 0! error: se produce si alguna de las matrices, es decir, la matriz 1 o la matriz 2, está vacía o contiene solo un punto de datos.
  4. Si una matriz o un argumento de referencia contiene texto, valores lógicos o celdas vacías, los valores se ignoran; sin embargo, se incluyen las celdas con valor cero.

Haga clic aquí para descargar el archivo Excel de muestra

Recursos adicionales

Gracias por leer la guía de Finanzas para la función COVARIANCE.S de Excel. Al tomarse el tiempo para aprender y dominar estas funciones, acelerará significativamente su análisis financiero. Para obtener más información, consulte estos recursos financieros adicionales:

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