Los principales riesgos para los bancos incluyen riesgo crediticio, operativo, de mercado y de liquidez. Puesto que los bancos Intermediario financiero Un intermediario financiero se refiere a una institución que actúa como intermediario entre dos partes para facilitar una transacción financiera. Las instituciones que se conocen comúnmente como intermediarios financieros incluyen bancos comerciales, bancos de inversión, fondos mutuos y fondos de pensiones. están expuestos a una variedad de riesgos, tienen infraestructuras de gestión de riesgos bien construidas y están obligados a seguir las regulaciones gubernamentales. Las agencias gubernamentales, como la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI) en Canadá, establecen las regulaciones para contrarrestar los riesgos y proteger a los depositantes.
¿Por qué son importantes los riesgos para los bancos?
Debido al gran tamaño de algunos bancos, la sobreexposición al riesgo puede causar quiebras bancarias y afectar a millones de personas. Al comprender los riesgos que enfrentan los bancos, los gobiernos pueden establecer mejores regulaciones para fomentar una gestión y toma de decisiones prudentes. La capacidad de un banco para gestionar el riesgo también afecta las decisiones de los inversores. Incluso si un banco puede generar grandes ingresos, la falta de gestión de riesgos puede reducir las ganancias debido a pérdidas en préstamos. Es más probable que los inversores de valor inviertan en un banco que pueda generar beneficios y no tenga un riesgo excesivo de perder dinero.
Puntos de resumen rápido
- Los principales riesgos que enfrentan los bancos incluyen riesgo crediticio, operacional, de mercado y de liquidez.
- La gestión prudente del riesgo puede ayudar a los bancos a mejorar sus beneficios, ya que soportan menos pérdidas en préstamos e inversiones.
- Las formas de disminuir los riesgos incluyen la diversificación de activos, el uso de prácticas prudentes al suscribir y la mejora de los sistemas operativos.
Riesgo crediticio
El riesgo crediticio es el mayor riesgo para los bancos. Ocurre cuando los prestatarios o contrapartes no cumplen con las obligaciones contractuales. Un ejemplo es cuando los prestatarios no cumplen con el principal Pago del principal Un pago del principal es un pago del monto original de un préstamo adeudado. En otras palabras, un pago de capital es un pago realizado sobre un préstamo que reduce el monto restante del préstamo adeudado, en lugar de aplicarse al pago de intereses cobrados sobre el préstamo. o pago de intereses de un préstamo. Pueden producirse incumplimientos en las hipotecas Hipoteca Una hipoteca es un préstamo, proporcionado por un prestamista hipotecario o un banco, que permite a una persona comprar una casa. Si bien es posible obtener préstamos para cubrir el costo total de una vivienda, es más común obtener un préstamo por aproximadamente el 80% del valor de la vivienda. , tarjetas de crédito,y renta fija Glosario de renta fija Este glosario de renta fija cubre los términos y definiciones de bonos más importantes requeridos por los analistas financieros. Estos términos se tratan en detalle en el Curso de Fundamentos de Renta Fija de Finanzas. Valores de Perpetuidad Constante, Correlación, Tasa de Cupón, Covarianza, Diferencial de Crédito. El incumplimiento de los contratos obligatorios también puede ocurrir en áreas como los derivados. Derivados Los derivados son contratos financieros cuyo valor está vinculado al valor de un activo subyacente. Son instrumentos financieros complejos que se utilizan para diversos fines, incluida la cobertura y el acceso a activos o mercados adicionales. y garantías Garantía Una garantía es una promesa legal hecha por un tercero (garante) para cubrir la deuda de un prestatario u otros tipos de responsabilidad en caso de incumplimiento del prestatario.Los préstamos garantizados por un tercero se denominan préstamos garantizados. previsto.
Si bien los bancos no pueden estar completamente protegidos del riesgo crediticio debido a la naturaleza de su modelo de negocio, pueden reducir su exposición de varias formas. Dado que el deterioro en una industria o emisor es a menudo impredecible, los bancos reducen su exposición mediante la diversificación. Diversificación La diversificación es una técnica de asignación de recursos o capital de la cartera a una variedad de inversiones. El objetivo de la diversificación es mitigar las pérdidas.
Al hacerlo, durante una recesión crediticia, es menos probable que los bancos estén sobreexpuestos a una categoría con grandes pérdidas. Para reducir su exposición al riesgo, pueden prestar dinero a personas con buenos antecedentes crediticios, realizar transacciones con contrapartes de alta calidad o poseer garantías reales Las garantías reales son un activo o propiedad que una persona o entidad ofrece a un prestamista como garantía de un préstamo. Se utiliza como una forma de obtener un préstamo, actuando como una protección contra posibles pérdidas para el prestamista en caso de que el prestatario no cumpla con sus pagos. para respaldar los préstamos.
Riesgo operacional
El riesgo operativo es el riesgo de pérdida debido a errores, interrupciones o daños causados por personas, sistemas o procesos. El tipo de riesgo operativo es bajo para operaciones comerciales simples como banca minorista y administración de activos. Administración de activos La administración de activos es el proceso de desarrollar, operar, mantener y vender activos de manera rentable. Más comúnmente utilizado en finanzas, el término se usa en referencia a personas o empresas que administran activos en nombre de personas u otras entidades. y superior para operaciones como ventas y negociación. Las pérdidas que ocurren debido a errores humanos incluyen fraudes internos o errores cometidos durante las transacciones. Un ejemplo es cuando un cajero entrega accidentalmente un billete de $ 50 adicionales a un cliente.
A mayor escala, el fraude puede ocurrir al violar la ciberseguridad de un banco. Permite a los piratas informáticos robar información de los clientes y dinero del banco y chantajear a las instituciones para obtener dinero adicional. En tal situación, los bancos pierden capital y confianza de los clientes. El daño a la reputación del banco puede hacer que sea más difícil atraer depósitos o negocios en el futuro.
Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se debe principalmente a las actividades de un banco en los mercados de capitales. Se debe a la imprevisibilidad de los mercados de valores, los precios de las materias primas, las tasas de interés y los diferenciales crediticios. Los bancos están más expuestos si están muy involucrados en la inversión en los mercados de capitales o en las ventas y el comercio. Ventas y comercio El comercio y las ventas (S&T) es un grupo en un banco de inversión que consiste en vendedores, que llaman a inversionistas institucionales con ideas y oportunidades, y comerciantes. , que ejecutan órdenes y asesoran a los clientes sobre la entrada y salida de posiciones financieras. Las ventas y el comercio son el elemento vital que hace o deshace una empresa de valores.
Los precios de las materias primas también influyen porque un banco puede invertir en empresas que producen materias primas. A medida que cambia el valor de la mercancía, también cambia el valor de la empresa y el valor de la inversión. Los cambios en los precios de las materias primas son causados por cambios en la oferta y la demanda que a menudo son difíciles de predecir. Entonces, para disminuir el riesgo de mercado, la diversificación de inversiones es importante. Otras formas en que los bancos reducen su inversión incluyen la cobertura. Cobertura La cobertura es una estrategia financiera que los inversores deben comprender y utilizar debido a las ventajas que ofrece. Como inversión, protege las finanzas de una persona de estar expuesta a una situación de riesgo que puede conducir a la pérdida de valor. sus inversiones con otras inversiones inversamente relacionadas.
Riesgo de liquidez
Liquidez Liquidez En los mercados financieros, la liquidez se refiere a la rapidez con la que se puede vender una inversión sin afectar negativamente su precio. Cuanto más líquida es una inversión, más rápidamente se puede vender (y viceversa) y más fácil es venderla por el valor razonable. En igualdad de condiciones, los activos más líquidos se negocian con una prima y los activos no líquidos se negocian con un descuento. El riesgo se refiere a la capacidad de un banco para acceder al efectivo para cumplir con sus obligaciones de financiamiento. Las obligaciones incluyen permitir a los clientes retirar sus depósitos. La imposibilidad de proporcionar efectivo a los clientes de manera oportuna puede resultar en un efecto de bola de nieve. Si un banco demora un día en proporcionar efectivo para algunos de sus clientes, otros depositantes pueden apresurarse a retirar sus depósitos ya que pierden la confianza en el banco.Esto reduce aún más la capacidad del banco para proporcionar fondos y conduce a una corrida bancaria. Se produce una corrida bancaria cuando los clientes retiran todo su dinero simultáneamente de sus cuentas de depósito en una institución bancaria por temor a que el banco.
Las razones por las que los bancos enfrentan problemas de liquidez incluyen una dependencia excesiva de fuentes de fondos a corto plazo, tener un balance general. El balance general es uno de los tres estados financieros fundamentales. Estas declaraciones son clave tanto para la modelización financiera como para la contabilidad. El balance general muestra los activos totales de la empresa y cómo se financian estos activos, ya sea a través de deuda o capital. Activo = Pasivo + Patrimonio concentrado en activos ilíquidos y pérdida de confianza en el banco por parte de los clientes. La mala gestión de la duración de los activos y pasivos también puede causar dificultades de financiación. Esto ocurre cuando un banco tiene muchos pasivos a corto plazo y no suficientes activos a corto plazo.
Los pasivos a corto plazo son depósitos de clientes o contratos de inversión garantizados a corto plazo (GIC) que el banco debe pagar a los clientes. Si todos o la mayoría de los activos de un banco están inmovilizados en préstamos o inversiones a largo plazo, el banco puede enfrentar un desajuste en la duración de los activos y pasivos.
Existen regulaciones para reducir los problemas de liquidez. Incluyen el requisito de que los bancos mantengan suficientes activos líquidos para sobrevivir durante un período de tiempo incluso sin la entrada de fondos externos.
Recursos adicionales
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