Una matriz de correlación es simplemente una tabla que muestra la correlación. Correlación Una correlación es una medida estadística de la relación entre dos variables. La medida se utiliza mejor en variables que demuestran una relación lineal entre sí. El ajuste de los datos se puede representar visualmente en un diagrama de dispersión. coeficientes para diferentes variables. La matriz muestra la correlación entre todos los posibles pares de valores en una tabla. Es una herramienta poderosa para resumir un gran conjunto de datos y para identificar y visualizar patrones en los datos dados.
Una matriz de correlación consta de filas y columnas que muestran las variables. Cada celda de una tabla contiene el coeficiente de correlación.
Además, la matriz de correlación se utiliza con frecuencia junto con otros tipos de análisis estadístico. Conceptos básicos de estadística para finanzas Una comprensión sólida de las estadísticas es de vital importancia para ayudarnos a comprender mejor las finanzas. Además, los conceptos de estadísticas pueden ayudar a los inversores a realizar un seguimiento. Por ejemplo, puede resultar útil en el análisis de múltiples modelos de regresión lineal. Recuerde que los modelos contienen varias variables independientes. En la regresión lineal múltiple, la matriz de correlación determina los coeficientes de correlación entre las variables independientes Variable independiente Una variable independiente es una entrada, suposición o factor determinante que se modifica para evaluar su impacto en una variable dependiente (el resultado). en un modelo.
¿Cómo crear una matriz de correlación en Excel?
Para comprender los pasos necesarios para crear una matriz de correlación en Excel, consideremos el siguiente ejemplo. Usted es el analista de acciones del banco de inversión. Su gerente le pidió recientemente que analizara las correlaciones entre los precios de las acciones. Acciones comunes Las acciones comunes son un tipo de valor que representa la propiedad de acciones en una empresa. Hay otros términos, como acciones ordinarias, acciones ordinarias o acciones con derecho a voto, que son equivalentes a las acciones ordinarias. que se pueden agregar potencialmente a la cartera Cartera de inversiones Una cartera de inversiones es un conjunto de activos financieros propiedad de un inversor que pueden incluir bonos, acciones, divisas, efectivo y equivalentes de efectivo y materias primas. Además, se refiere a un grupo de inversiones que un inversionista utiliza para obtener ganancias mientras se asegura de que se conserven el capital o los activos. .A continuación, analiza las acciones de las siguientes empresas: NVIDIA, Ford, Shell y Alphabet.
La mejor forma de analizar las correlaciones entre los precios de las acciones de las empresas antes mencionadas es crear una matriz de correlación. Se puede realizar mediante los siguientes pasos:
- Descargue los datos en Excel Recursos de Excel ¡Aprenda Excel en línea con cientos de tutoriales, recursos, guías y hojas de trucos gratuitos de Excel! Los recursos de Finanzas son la mejor manera de aprender Excel en sus propios términos. y organice los datos en columnas.
Cada columna representa los precios de las acciones de una empresa distinta para el período especificado (de diciembre de 2015 a noviembre de 2018).
- Haga clic en Datos -> Análisis de datos -> Correlación
- Introduzca el rango de entrada que contiene el nombre de las empresas y los precios de las acciones.
- Asegúrese de que la opción Agrupado por: columnas esté seleccionada (porque nuestros datos están organizados en las columnas).
- Asegúrese de que la opción Etiquetas en la primera fila esté seleccionada (las primeras filas de cada columna contienen los nombres de las empresas).
- Elija la opción de salida deseada (es decir, la ubicación en la hoja de cálculo donde aparecerá la matriz de correlación).
- Haga clic en Aceptar .
Su matriz debería verse como la imagen a continuación:
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Recursos adicionales
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- Covarianza Covarianza En matemáticas y estadística, la covarianza es una medida de la relación entre dos variables aleatorias. La métrica evalúa cuánto, en qué medida, las variables cambian juntas; sin embargo, la métrica no evalúa la dependencia entre las variables.
- Prueba de hipótesis Prueba de hipótesis Prueba de hipótesis es un método de inferencia estadística. Se utiliza para probar si una declaración sobre un parámetro de población es correcta. Evaluación de la hipótesis
- Función PEARSON Función PEARSON La función PEARSON se clasifica en Funciones estadísticas de Excel. Calculará el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson para dos conjuntos de valores. Por ejemplo, podemos averiguar la relación entre la edad de una persona y la aparición de canas. Como analista financiero, la función PEARSON es útil
- Distribución de Poisson Distribución de Poisson La distribución de Poisson es una herramienta utilizada en las estadísticas de la teoría de probabilidad para predecir la cantidad de variación de una tasa promedio conocida de ocurrencia, dentro de
