Una variable aleatoria (variable estocástica) es un tipo de variable en estadística Conceptos básicos de estadística para finanzas Una comprensión sólida de la estadística es de vital importancia para ayudarnos a comprender mejor las finanzas. Además, los conceptos estadísticos pueden ayudar a los inversores a controlar los posibles valores que dependen de los resultados de un determinado fenómeno aleatorio. Dado que una variable aleatoria puede tomar diferentes valores, comúnmente se etiqueta con una letra (por ejemplo, variable "X"). Cada variable posee una función de distribución de probabilidad específica (una función matemática que representa las probabilidades de ocurrencia de todos los resultados posibles).
Tipos de variables aleatorias
Las variables aleatorias se clasifican en variables discretas y continuas. La principal diferencia entre las dos categorías es el tipo de valores posibles que puede tomar cada variable. Además, el tipo de variable (aleatoria) implica el método particular de encontrar una función de distribución de probabilidad.
1. Discreto
Una variable aleatoria discreta es una variable (aleatoria) cuyos valores toman solo un número finito de valores. El mejor ejemplo de una variable discreta es un dado. Lanzar un dado es un evento puramente aleatorio. Al mismo tiempo, los dados solo pueden tomar un número finito de resultados {1, 2, 3, 4, 5 y 6}.
Cada resultado de una variable aleatoria discreta contiene una cierta probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que el resultado de cada dado sea 1/6 porque los resultados tienen las mismas probabilidades. Tenga en cuenta que el resultado de probabilidad total de una variable discreta es igual a 1.
2. Continuo
A diferencia de las variables discretas, las variables aleatorias continuas pueden adoptar un número infinito de valores posibles. Uno de los ejemplos de una variable continua es el rendimiento de las acciones. Tasa de rendimiento La tasa de rendimiento (ROR) es la ganancia o pérdida de una inversión durante un período de tiempo combinado con el costo inicial de la inversión expresado como porcentaje. Esta guía enseña las fórmulas más comunes. Los rendimientos pueden tomar un número infinito de valores posibles (como porcentajes).
Debido a la razón anterior, la probabilidad de un resultado determinado para la variable aleatoria continua es cero. Sin embargo, siempre existe una probabilidad no negativa de que un determinado resultado se encuentre dentro del intervalo entre dos valores.
Variables aleatorias en finanzas
En finanzas, las variables aleatorias se utilizan ampliamente en modelos financieros ¿Qué es el modelo financiero? El modelo financiero se realiza en Excel para pronosticar el rendimiento financiero de una empresa. Descripción general de qué es el modelado financiero, cómo y por qué construir un modelo. , análisis de escenarios y gestión de riesgos Gestión de riesgos La gestión de riesgos comprende la identificación, el análisis y la respuesta a los factores de riesgo que forman parte de la vida de una empresa. Generalmente se hace con. En modelos y simulaciones financieras, las probabilidades de las variables representan las probabilidades de fenómenos aleatorios que afectan el precio de un valor o determinan el nivel de riesgo de una inversión. Por ejemplo, se puede aplicar una variable para indicar el precio de un activo en algún momento en el futuro o señalar la ocurrencia de un evento adverso.
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- Correlación Correlación Una correlación es una medida estadística de la relación entre dos variables. La medida se utiliza mejor en variables que demuestran una relación lineal entre sí. El ajuste de los datos se puede representar visualmente en un diagrama de dispersión.
- Variable independiente Variable independiente Una variable independiente es una entrada, suposición o factor determinante que se cambia para evaluar su impacto sobre una variable dependiente (el resultado).
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- Análisis cuantitativo Análisis cuantitativo El análisis cuantitativo es el proceso de recopilar y evaluar datos medibles y verificables, como ingresos, participación de mercado y salarios para comprender el comportamiento y el desempeño de una empresa. En la era de la tecnología de datos, el análisis cuantitativo se considera el enfoque preferido para tomar decisiones informadas.
