¿Qué es la profundidad de mercado?

La profundidad del mercado se refiere a la capacidad del mercado para sostener un pedido sustancialmente mayor sin afectar el precio de mercado del valor. Por lo general, al calcular la profundidad del mercado, se considera la negociación dentro de un valor en particular. Dentro de las operaciones se considera la amplitud total y el nivel de órdenes abiertas realizadas.

Profundidad de mercadoFuente

La profundidad de mercado también se refiere a la cantidad de acciones de una empresa determinada que se pueden comprar sin crear un nivel significativo de apreciación del precio de esa acción en particular. Por lo general, no se observan movimientos de precios notables al comprar acciones de una empresa con una liquidez extremadamente líquida En los mercados financieros, la liquidez se refiere a la rapidez con la que se puede vender una inversión sin afectar negativamente su precio. Cuanto más líquida es una inversión, más rápidamente se puede vender (y viceversa) y más fácil es venderla por el valor razonable. En igualdad de condiciones, los activos más líquidos se negocian con una prima y los activos no líquidos se negocian con un descuento. stock y con un gran número de compradores y vendedores en un momento dado. En tal situación, se dice que el mercado para esa acción en particular es profundo,debido a una gran cantidad de órdenes pendientes que aún no se han ejecutado.

Resumen

  • La profundidad del mercado se refiere a la capacidad del mercado para sostener un pedido sustancialmente mayor sin afectar el precio de mercado del valor.
  • También se refiere al número de acciones de una empresa determinada que se pueden comprar sin crear un nivel significativo de apreciación del precio de la acción en particular.
  • La profundidad del mercado comparte una estrecha relación con el volumen de comercio de un valor y la liquidez asociada.

Profundidad y volumen del mercado

La profundidad de mercado comparte una estrecha relación con el volumen de comercio Volumen de comercio El volumen de comercio, también conocido como volumen de comercio, se refiere a la cantidad de acciones o contratos que pertenecen a un valor dado negociados diariamente de un valor en particular y el asociado liquidez. Sin embargo, es importante señalar que un volumen comercial elevado implica que un valor demuestra una buena profundidad de mercado. La volatilidad en el mercado se puede crear debido a desequilibrios de órdenes suficientemente grandes, y es bastante común incluso para acciones con volúmenes de comercio generalmente altos a diario.

En las principales bolsas de valores Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) es la bolsa de valores más grande del mundo y alberga el 82% del S&P 500, así como 70 de las corporaciones más grandes del mundo. Es una empresa que cotiza en bolsa que proporciona una plataforma para comprar y vender en los EE. UU., Los ticks se decimalizaron, lo que llevó a un aumento en la profundidad general del mercado. En el pasado, los creadores de mercado eran necesarios para evitar desequilibrios en los pedidos, pero la decimalización anuló cualquier necesidad de lo mismo.

¿Cómo se expresa la profundidad del mercado?

Por lo general, en las bolsas se mantiene una lista electrónica de órdenes de compra y de venta que se organiza según los niveles de precios. Es la forma en que existe la profundidad del mercado y, en general, las plataformas de negociación ofrecen pantallas de profundidad del mercado al público.

En otros casos, los datos se pueden comprar a cambio de una tarifa. Por lo tanto, cada una de las partes de una determinada operación puede acceder a una lista de las órdenes de compra y venta que están pendientes de ejecución, que la plataforma de operaciones actualiza en tiempo real.

Las órdenes que se consideran al evaluar la profundidad del mercado se mantienen en el libro de órdenes limitadas. Se refiere a la cantidad que se negociará para una orden limitada en particular con un precio predeterminado o un precio favorable para un tamaño determinado. El precio predeterminado no está sujeto a ningún límite en términos de precio. Un cambio futuro en el precio no está incluido en la profundidad del mercado, aunque probablemente atraerá más pedidos.

¿Qué implica la profundidad de mercado?

Los datos sobre la profundidad del mercado permiten a los operadores determinar las direcciones del movimiento del precio de un valor en particular. Los valores que son profundos o con una fuerte profundidad de mercado permiten a los operadores realizar pedidos a granel sin crear movimientos de precios significativos. Por el contrario, los valores con poca profundidad de mercado pueden fluctuar según el volumen de pedidos realizados.

Los datos también permiten a un comerciante utilizar la volatilidad de precios a corto plazo en su beneficio y beneficiarse de ella. Por lo general, cuando una empresa lanza una oferta pública inicial (OPI) Oferta pública inicial (OPI), una Oferta pública inicial (OPI) es la primera venta de acciones emitidas por una empresa al público. Antes de una OPI, una empresa se considera una empresa privada, por lo general con una pequeña cantidad de inversores (fundadores, amigos, familiares e inversores comerciales, como capitalistas de riesgo o inversores ángeles). Aprenda qué es una oferta pública inicial, los comerciantes saben que habría una gran demanda de órdenes de compra.

Ejemplo practico

Considere una situación en la que un comerciante puede acceder a las ofertas de compra y venta de las acciones de la empresa Alpha. Actualmente, la acción Alpha se cotiza a un precio de $ 10. Sin embargo, hay unas 300 ofertas pendientes. Cien de las ofertas están a $ 11, 50 a $ 12, 100 a $ 13 y otras 50 a $ 15. También hay otras 50 ofertas, 25 de las cuales están a $ 8 y 25 a $ 7,50.

Al observar los datos proporcionados, el comerciante puede inferir que el precio de las acciones Alpha va a subir. Luego, pueden usar la información para tomar decisiones sobre la compra o venta de valores en la empresa.

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