Money Flow Index (MFI) es un indicador de movimiento que analiza tanto el tiempo como el precio para medir la presión comercial: compra o venta. También se le llama Índice de Fuerza Relativa (RSI) ponderado por volumen, ya que incluye volumen, a diferencia del RSI, que solo incorpora precio.
El flujo de dinero positivo se indica por un aumento en el precio típico, lo que indica presión de compra, mientras que una disminución en el precio típico indica un flujo de dinero negativo, lo que indica una presión de venta Alcista y bajista Los profesionales en finanzas corporativas se refieren regularmente a los mercados como alcistas y bajistas sobre movimientos de precios positivos o negativos. Por lo general, se considera que existe un mercado bajista cuando ha habido una caída del precio del 20% o más desde el pico, y se considera que un mercado alcista es una recuperación del 20% desde un piso del mercado. . Estos flujos de dinero positivos y negativos se acumulan para crear un índice de flujo de dinero o un índice de dinero.
La razón monetaria se utiliza para encontrar la IMF que oscila entre 0 y 100. Como la IMF incorpora volumen, se puede utilizar para la identificación de precios extremos y reversiones con diversas señales.
Resumen
- El Índice de flujo de dinero (MFI) es un indicador que mide la presión de compra y venta mediante el análisis de precios y datos de volumen.
- El indicador MFI oscila entre 0 y 100.
- La condición de sobrecompra ocurre cuando la IMF se eleva por encima de 80. Una IMF por debajo de 20 indica una condición de sobreventa.
Fórmula para el índice de flujo de dinero (IMF)
El índice de flujo de dinero (MFI) se puede calcular mediante los siguientes pasos:
1. Calcule el precio típico de un período.
Precio típico = (Bajo + Alto + Cierre) / 3
Si el precio típico de hoy es más alto que ayer, implica un flujo de dinero positivo. Si el precio típico es más bajo, implica un flujo de dinero negativo. El agregado de dinero positivo durante ciertos períodos da un flujo de dinero positivo, y el agregado de dinero negativo durante ciertos períodos da un flujo de dinero negativo.
2. Calcule el flujo de dinero bruto.
Flujo de dinero bruto = volumen x precio típico
3. Calcule la razón monetaria.
Relación monetaria = flujo de dinero positivo de 14 períodos / flujo de dinero negativo de 14 períodos
4. Calcule el índice de flujo de dinero (IMF).
Índice de flujo de dinero (IMF) = 100 - [100 / (1 + Ratio de dinero)]
Señales del índice de flujo de dinero (IMF)
La IMF genera tres señales principales: condiciones de sobrecompra / sobreventa, cambios de falla y divergencias.
1. Condición de sobrecompra / sobreventa
Un valor se considerará sobrecomprado si la IMF muestra un rápido aumento de precio a un nivel alto. De manera similar, un valor se considera sobrevendido si la IMF indica una rápida caída del precio a un nivel considerablemente bajo. Los niveles de sobreventa y sobrecompra son útiles para identificar los precios extremos.
Generalmente, las condiciones de sobrecompra ocurren si la IMF está por encima de 80 y por debajo de 20 MFI indica condiciones de sobreventa. Los precios pueden continuar subiendo mientras la tendencia alcista sea fuerte y la IMF puede aumentar más allá de 80.
Por otro lado, las IMF pueden caer por debajo de 20 cuando los precios continúan cayendo en presencia de una fuerte tendencia a la baja. Si la IMF aumenta por encima de 90, se considera una verdadera condición de sobrecompra, y una IMF inferior a 10 se considera una verdadera condición de sobreventa.
Sin embargo, las IMF más allá de 90 y menos de 10 ocurren raramente y sugieren que un movimiento de precios no es sostenible. Muchos valores se negocian en el mercado de valores Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) es la bolsa de valores más grande del mundo y alberga el 82% del S&P 500, así como 70 de las corporaciones más grandes del mundo. . Es una empresa que cotiza en bolsa que proporciona una plataforma para comprar y vender sin alcanzar los precios extremos del nivel 90/10.
2. Divergencias
Las señales de divergencia ocurren si las indicaciones de la acción del precio y la IMF son opuestas. La diferencia en las indicaciones puede considerarse como una reversión próxima. En concreto, existen dos tipos de divergencias:
Divergencia alcista del índice de flujo de dinero (IMF)
Ocurre cuando el precio cambia a un nuevo mínimo, mientras que la IMF indica un mínimo más alto que muestra un impulso en el flujo de dinero. Implica que la presión de venta está disminuyendo y los compradores se apoderarán del mercado. Presenta una oportunidad de comprar los valores a precios bajos.
Divergencia bajista del índice de flujo de dinero (IMF)
Ocurre cuando el precio cambia a un nuevo máximo mientras que la IMF indica un máximo más bajo. Significa la disminución de la presión de compra y el tiempo para que los vendedores se apoderen del mercado. Es una oportunidad para que los vendedores obtengan beneficios Beneficio vs Efectivo Comprender la diferencia entre beneficios y efectivo es muy importante en la industria financiera. La ganancia se define como los ingresos menos todos los gastos de a.
3. Cambios fallidos
Al igual que las divergencias, los cambios de falla también pueden resultar en una reversión del precio. Sin embargo, las fluctuaciones de las fallas no dependen del precio y dependen completamente de la IMF. Hay cuatro pasos en los cambios de falla en ambos tipos de cambios de falla: alcista y bajista.
Oscilación alcista del índice de flujo de dinero (IMF)
Paso 1: MFI disminuye por debajo de 20 (sobreventa)
Paso 2: la IMF se recupera y supera los 20
Paso 3: MFI disminuye pero se mantiene por encima de 20
Paso 4: MFI dispara por encima del máximo anterior
Oscilación de falla del índice de flujo de dinero bajista (IMF)
Paso 1: MFI aumenta por encima de 80 (sobrecompra)
Paso 2: MFI cae por debajo de 80
Paso 3: MFI aumenta ligeramente pero se mantiene por debajo de 80
Paso 4: MFI cae por debajo del mínimo anterior
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