¿Qué es el modelo de riesgo financiero?

El modelado de riesgo financiero es el proceso de determinar cuánto riesgo (medido en volatilidad VIX) El Chicago Board Options Exchange (CBOE) creó el VIX (CBOE Volatility Index) para medir la volatilidad esperada a 30 días del mercado de valores de EE. UU., A veces llamado " índice de miedo ". El VIX se basa en los precios de las opciones en el índice S&P 500) está presente en un negocio, inversión o serie de flujos de efectivo en particular. El proceso también incluye evaluar qué variables independientes Variable independiente Una variable independiente es una entrada, suposición o factor que cambia para evaluar su impacto en una variable dependiente (el resultado). tienen el mayor impacto en las variables dependientes de un modelo.Los analistas financieros intentarán modelar el riesgo Riesgo sistémico El riesgo sistémico se puede definir como el riesgo asociado con el colapso o la quiebra de una empresa, industria, institución financiera o una economía entera. Es el riesgo de una falla importante de un sistema financiero, por lo que se produce una crisis cuando los proveedores de capital pierden la confianza en los usuarios del capital como medio para comparar el atractivo de diferentes oportunidades de inversión.

Modelado de riesgos financieros

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