Frontera eficiente y plantilla CAL

Esta plantilla de frontera y CAL eficiente demuestra cómo construir una frontera de cartera y un gráfico de líneas CAL para encontrar la cartera óptima.

A continuación se muestra una captura de pantalla de la frontera eficiente y la plantilla CAL:

Captura de pantalla de plantilla Efficient Frontier y CAL

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La frontera eficiente

Una frontera de cartera es un gráfico que traza todas las carteras posibles con diferentes combinaciones de ponderación de activos, con niveles de desviación estándar de la cartera representados en el eje x y el rendimiento esperado de la cartera en el eje y.

Línea de asignación de capital (CAL)

La Línea de asignación de capital (CAL) es una línea que representa gráficamente el perfil de riesgo y recompensa de los activos riesgosos y se puede utilizar para encontrar la cartera óptima.

La fórmula de la línea CAL es: E (R c ) = R f + S p σ (R c )

La pendiente de la línea, S p , se denomina índice de Sharpe Índice de Sharpe El índice de Sharpe es una medida del rendimiento ajustado al riesgo, que compara el exceso de rendimiento de una inversión con su desviación estándar de rendimiento. El índice de Sharpe se usa comúnmente para medir el rendimiento de una inversión ajustando su riesgo. o relación recompensa-riesgo. El índice de Sharpe mide el aumento del rendimiento esperado por unidad de desviación estándar adicional.

Portafolio óptimo

La cartera óptima consiste en un activo libre de riesgo y una cartera de activos riesgosa óptima. La cartera de activos de riesgo óptima se encuentra en el punto donde la CAL es tangente a la frontera eficiente. Esta cartera es óptima porque la pendiente de CAL es la más alta, lo que significa que logramos los rendimientos más altos por unidad adicional de riesgo.

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