El indicador de mercado es una herramienta cuantitativa que utilizan los comerciantes para interpretar datos financieros con el fin de pronosticar los movimientos del mercado de valores.
Resumen
- El indicador de mercado es una herramienta cuantitativa que utilizan los comerciantes para interpretar datos financieros con el fin de pronosticar los movimientos del mercado de valores.
- Los indicadores de mercado se consideran un subconjunto de indicadores técnicos.
- Los ejemplos comunes de indicadores de mercado incluyen amplitud de mercado, sentimiento del mercado, volumen de balance y promedios móviles.
Indicadores de mercado frente a indicadores técnicos
Los indicadores de mercado se consideran un subconjunto de indicadores técnicos, pero los dos comparten diferencias fundamentales. Los indicadores de mercado se calculan de la misma forma que los indicadores técnicos, que es aplicando fórmulas estadísticas a un conjunto de puntos de datos para derivar ratios o fórmulas.
Un indicador de mercado puede utilizar datos recopilados de varios valores. Valores negociables Los valores negociables son valores que una empresa ha comprado con el fin de obtener una ganancia a corto plazo. Una empresa puede optar por especular sobre varios valores de deuda o de capital si identifica un valor infravalorado y desea aprovechar la oportunidad. negociados en un mercado determinado o parte de un índice. Los indicadores técnicos suelen aparecer en la parte inferior de un gráfico de precios de índice, mientras que los indicadores de mercado generalmente se representan en gráficos y tablas separados.
Indicadores de mercado: tipos
Hay varios tipos de indicadores de mercado. Los indicadores comunes incluyen los siguientes:
1. Amplitud de mercado
Los indicadores de amplitud del mercado comparan datos de varias acciones que muestran un movimiento de precios similar. Permite a los operadores determinar hacia dónde se dirige la tendencia en el futuro cercano. El número de empresas que alcanzan nuevos máximos se comparará con el número de acciones que alcanzan nuevos mínimos dentro de un período de negociación determinado.
La amplitud del mercado es útil para los operadores de tendencias que buscan principalmente obtener ganancias apostando sobre las tendencias de los movimientos de precios en el mercado. Las tendencias se consideran relativamente sin riesgo si los indicadores utilizados son precisos y el riesgo se contabiliza adecuadamente. Sin embargo, las tendencias no tienen en cuenta la psicología comercial, que puede provocar movimientos inesperados de precios en el mercado.
Por ejemplo, la línea de avance-declive Línea de avance-declive La línea de avance-declive (ADL) es un indicador técnico que traza la diferencia entre el número de acciones que avanzan y las que disminuyen en un día es una proporción que considera la cantidad de acciones que avanzan positivamente acciones en un índice en contraposición a las acciones que avanzan negativamente.
El indicador es útil ya que incorpora el peso de la capitalización de mercado de una empresa determinada mientras calcula la trayectoria de los movimientos de precios, en lugar de considerar simplemente los movimientos de precios de las acciones de la empresa más grande en ese índice. Los ejemplos comunes incluyen $ NYAD y $ NAAD.
2. Sentimiento del mercado
Los indicadores de sentimiento del mercado sirven para contrastar el precio de un valor con su volumen de comercio. Se hace para determinar si, en el mercado general, los inversores son alcistas o bajistas en el mercado general.
Por ejemplo, la relación put-call calcula la cantidad de opciones de compra en contraposición a la cantidad de opciones de venta compradas en una duración determinada.
3. Medias móviles
Los promedios móviles son útiles para filtrar puntos de datos irrelevantes, ya que "suavizan" los datos de precios disponibles. Se debe a que una media móvil Media móvil Una media móvil es un indicador técnico que los analistas de mercado y los inversores pueden utilizar para determinar la dirección de una tendencia. La suma de los puntos de datos se expresa como una única línea fluida que representa el precio medio de un valor determinado durante un período.
El período elegido queda a discreción del comerciante, dependiendo de sus prioridades. Por ejemplo, los inversores y los seguidores de tendencias a largo plazo normalmente considerarán un plazo de 50, 100 o 200 días. Los traders a corto plazo pueden considerar un período de una semana.
La media móvil puede indicar varias propiedades en la trayectoria de un valor determinado. El ángulo de la pendiente puede exponer la línea de tendencia. Una media móvil horizontal muestra que el precio del valor varía, mientras que una media móvil con pendiente positiva muestra que es probable que el precio suba.
Es importante señalar que los promedios móviles no predicen los movimientos de precios, sino que simplemente muestran los movimientos de precios reales que ya han ocurrido. Los ejemplos incluyen $ NYA50, $ NYA200, $ NAA50 y $ NAA200.
4. Volumen en equilibrio (OBV)
El volumen de comercio es un indicador de mercado importante y el volumen en balance recopila una gran cantidad de datos relacionados con el volumen en una sola línea de flujo. OBV no predice movimientos de precios pero confirma tendencias. Un OBV en aumento muestra que el precio del valor está aumentando, mientras que un OBV negativo acompaña a los movimientos de precios negativos.
Si el OBV y el precio se mueven en direcciones opuestas, es probable que el movimiento del precio cambie de dirección. Un OBV en alza acompañado de un precio a la baja muestra que el precio pronto puede comenzar a subir. Una caída del precio acompañada de un OBV que se está estabilizando significa que el precio se está acercando a un mínimo.
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