¿Qué es la financiación cuantitativa?

Las finanzas cuantitativas son el uso de modelos matemáticos y conjuntos de datos extremadamente grandes para analizar los mercados financieros y valores. Valores negociables Los valores negociables son valores que han sido comprados por una empresa con el fin de obtener una ganancia a corto plazo. Una empresa puede optar por especular sobre varios valores de deuda o de capital si identifica un valor infravalorado y desea aprovechar la oportunidad. . Los ejemplos comunes incluyen (1) la fijación de precios de valores derivados, como opciones, y (2) gestión de riesgos, especialmente en lo que se refiere a aplicaciones de gestión de carteras. Los profesionales que trabajan en este campo a menudo se denominan "Quants Quants Los analistas cuantitativos (también llamados" quants ") son profesionales especializados en el diseño, desarrollo,e implementación de algoritmos y modelos matemáticos o estadísticos destinados a resolver problemas financieros complejos. En su trabajo, los analistas cuantitativos aplican una combinación de técnicas y conocimientos ".

Diagrama de finanzas cuantitativas

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Finanzas cuantitativas vs ingeniería financiera

La financiación cuantitativa se centra en los modelos matemáticos utilizados para valorar los valores y medir el riesgo Prima de riesgo de mercado La prima de riesgo de mercado es el rendimiento adicional que un inversor espera de tener una cartera de mercado riesgosa en lugar de activos libres de riesgo. . La ingeniería financiera va un paso más allá para centrarse en aplicaciones y crear herramientas que implementarán los resultados de los modelos.

La ingeniería financiera combina la teoría matemática de las finanzas cuantitativas con simulaciones computacionales para tomar decisiones de precios, comercio, cobertura y otras inversiones.

Analistas cuantitativos

Un analista cuantitativo utiliza modelos matemáticos y los aplica a los mercados financieros Japan Exchange Group Japan Exchange Group es una corporación de servicios financieros con sede en Tokio que opera diferentes mercados de intercambio de instrumentos financieros. Facilita la negociación de valores financieros de Japón en virtud de la Ley de Bolsa e Instrumentos Financieros del país. Fue establecido en 2013 con el fin de apoyar a los departamentos de negociación y gestión de riesgos que operan en bancos e instituciones financieras.

Una carrera profesional requiere una sólida formación en matemáticas, y los analistas a menudo obtienen títulos avanzados como una maestría o un doctorado. en el campo. Este tipo de trabajos son mucho menos comunes que los analistas financieros tradicionales que trabajan en la industria financiera.

Específicamente, los analistas financieros cuantitativos deben comprender:

  • Algoritmos
  • C ++
  • Ecuaciones diferenciales
  • Álgebra lineal
  • Cálculo multivariable
  • Teorías de probabilidad
  • análisis estadístico

La mayoría de los grandes bancos e instituciones financieras tienen analistas financieros cuantitativos que trabajan en departamentos de operaciones o tecnología de la información (TI), lo que significa que hay numerosas oportunidades profesionales disponibles. Las firmas boutique más pequeñas no suelen tener analistas de este tipo, por lo que querrá concentrarse en los grandes bancos y otras instituciones grandes en su búsqueda de carrera.

Recursos adicionales

La misión de Finanzas es ayudarlo a avanzar en su carrera, y con ese objetivo en mente, estos recursos adicionales de Finanzas serán de gran ayuda:

  • Prima de riesgo de acciones Prima de riesgo de acciones La prima de riesgo de acciones es la diferencia entre la rentabilidad de las acciones / acciones individuales y la tasa de rendimiento libre de riesgo. Es la compensación al inversor por asumir un mayor nivel de riesgo e invertir en acciones en lugar de valores libres de riesgo.
  • Negociación de alta frecuencia (HFT) Negociación de alta frecuencia (HFT) La negociación de alta frecuencia (HFT) es una negociación algorítmica caracterizada por una ejecución comercial de alta velocidad, un número extremadamente grande de transacciones y un horizonte de inversión a muy corto plazo. El comercio de alta frecuencia aprovecha las potentes computadoras para lograr la mayor velocidad de ejecución comercial posible.
  • Spoofing Spoofing Spoofing es una práctica de negociación algorítmica disruptiva que implica realizar ofertas para comprar u ofertas para vender contratos de futuros y cancelar las ofertas u ofertas antes de la ejecución del acuerdo. La práctica pretende crear una imagen falsa de demanda o pesimismo falso en el mercado.
  • Riesgo sistemático Riesgo sistemático El riesgo sistemático es la parte del riesgo total que es causado por factores fuera del control de una empresa o individuo específico. El riesgo sistemático es causado por factores externos a la organización. Todas las inversiones o valores están sujetos a un riesgo sistemático y, por tanto, es un riesgo no diversificable.

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