¿Qué es R-Squared?

R-Cuadrado (R² o el coeficiente de determinación) es una medida estadística en un modelo de regresión que determina la proporción de varianza en la variable dependiente que puede ser explicada por la variable independiente Variable independiente Una variable independiente es una entrada, suposición o impulsor que se cambia para evaluar su impacto en una variable dependiente (el resultado). . En otras palabras, r-cuadrado muestra qué tan bien se ajustan los datos al modelo de regresión (la bondad del ajuste).

R-cuadrado

Figura 1. Salida de regresión en MS Excel

R-cuadrado puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. Aunque la medida estadística proporciona algunos conocimientos útiles sobre el modelo de regresión, el usuario no debe basarse únicamente en la medida en la evaluación de un modelo estadístico. La figura no revela información acerca de la relación de causalidad entre las variables independientes y dependientes. Variable dependiente Una variable dependiente es aquella que cambiará dependiendo del valor de otra variable, llamada variable independiente. .

Además, no indica la corrección del modelo de regresión. Por lo tanto, el usuario siempre debe sacar conclusiones sobre el modelo analizando r cuadrado junto con las otras variables en un modelo estadístico.

Interpretación de R-Squared

La interpretación más común de r cuadrado es qué tan bien se ajusta el modelo de regresión a los datos observados. Por ejemplo, un r cuadrado del 60% revela que el 60% de los datos se ajustan al modelo de regresión. Generalmente, un r-cuadrado más alto indica un mejor ajuste para el modelo.

Sin embargo, no siempre se da el caso de que un r cuadrado alto sea bueno para el modelo de regresión. La calidad de la medida estadística depende de muchos factores, como la naturaleza de las variables empleadas en el modelo, las unidades de medida de las variables y la transformación de datos aplicada. Por lo tanto, a veces, una r-cuadrada alta puede indicar problemas con el modelo de regresión.

Una cifra baja de r cuadrado es generalmente una mala señal para los modelos predictivos. Sin embargo, en algunos casos, un buen modelo puede mostrar un valor pequeño.

No existe una regla universal sobre cómo incorporar la medida estadística al evaluar un modelo. El contexto del experimento o pronóstico Métodos de pronóstico Principales métodos de pronóstico. En este artículo, explicaremos cuatro tipos de métodos de pronóstico de ingresos que utilizan los analistas financieros para predecir ingresos futuros. es extremadamente importante y, en diferentes escenarios, los conocimientos de la métrica pueden variar.

Cómo calcular R-cuadrado

La fórmula para calcular R-cuadrado es:

Dónde:

  • La regresión SS es la suma de cuadrados debido a la regresión (suma explicada de cuadrados)
  • SS total es la suma total de cuadrados

Aunque los nombres "suma de cuadrados debido a la regresión" y "suma total de cuadrados" pueden parecer confusos, los significados de las variables son sencillos.

La suma de cuadrados debido a la regresión mide qué tan bien el modelo de regresión representa los datos que se utilizaron para el modelado. La suma total de cuadrados mide la variación en los datos observados (datos utilizados en modelos de regresión).

Lecturas relacionadas

Finance es el proveedor oficial de la Certificación FMVA® de Analista de Valoración y Modelado Financiero (FMVA) ™ Únase a más de 350,600 estudiantes que trabajan para empresas como Amazon, JP Morgan y el programa de certificación Ferrari, diseñado para transformar a cualquiera en un analista financiero de clase mundial.

Para seguir aprendiendo y desarrollando su conocimiento del análisis financiero, recomendamos encarecidamente los recursos financieros adicionales a continuación:

  • Conceptos básicos de estadística para finanzas Conceptos básicos de estadística para finanzas Una comprensión sólida de las estadísticas es de vital importancia para ayudarnos a comprender mejor las finanzas. Además, los conceptos estadísticos pueden ayudar a los inversores a controlar
  • Plantillas de modelado financiero
  • Análisis de regresión Análisis de regresión El análisis de regresión es un conjunto de métodos estadísticos utilizados para la estimación de relaciones entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Puede utilizarse para evaluar la fuerza de la relación entre variables y para modelar la relación futura entre ellas.
  • Tipos de análisis financiero Tipos de análisis financiero El análisis financiero implica el uso de datos financieros para evaluar el desempeño de una empresa y hacer recomendaciones sobre cómo puede mejorar en el futuro. Los analistas financieros principalmente realizan su trabajo en Excel, utilizando una hoja de cálculo para analizar datos históricos y hacer proyecciones Tipos de análisis financiero

Recomendado

Cursos de Excel más populares
¿Qué es una hoja de ofertas?
¿Qué son los fondos mancomunados?