Esta calculadora de Black Scholes utiliza el método de valoración de opciones de Black-Scholes. Modelos de valoración de opciones Los modelos de valoración de opciones son modelos matemáticos que utilizan determinadas variables para calcular el valor teórico de una opción. El valor teórico de una opción de compra para ayudarle a calcular el valor razonable de una opción de compra Una opción de compra, comúnmente conocida como una "opción de compra", es una forma de contrato de derivados que le da al comprador de la opción de compra el derecho, pero no la obligación. , para comprar una acción u otro instrumento financiero a un precio específico, el precio de ejercicio de la opción, dentro de un período de tiempo específico. u opción de venta Opción de venta Una opción de venta es un contrato de opción que le da al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender el valor subyacente a un precio específico (también conocido como precio de ejercicio) antes o en una fecha de vencimiento predeterminada.Es uno de los dos tipos principales de opciones, siendo el otro tipo una opción de compra. .
Aquí hay una breve vista previa de la calculadora Black Scholes de Finance.
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Precio de las opciones
La calculadora Black Scholes de Finance utiliza el método de fijación de precios de opciones de Black-Scholes. Otros métodos de valoración de opciones incluyen el modelo binomial de valoración de opciones y la simulación de Monte Carlo Simulación de Monte Carlo La simulación de Monte Carlo es un método estadístico que se aplica para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un problema que no puede resolverse simplemente debido a la interferencia de un variable. .
El método de valoración de opciones de Black-Scholes se centra exclusivamente en opciones europeas sobre acciones. Opciones europeas, que solo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento de la opción. Las opciones estadounidenses, que pueden ejercerse anticipadamente, no se pueden tasar utilizando el método de valoración de opciones de Black-Scholes.
Al usar este método, la calculadora Black Scholes hace algunas suposiciones que deberá recordar:
- La acción no paga dividendos Dividendo en acciones Un dividendo en acciones, un método utilizado por las empresas para distribuir la riqueza a los accionistas, es un pago de dividendos que se realiza en forma de acciones en lugar de efectivo. Los dividendos en acciones se emiten principalmente en lugar de dividendos en efectivo cuando la empresa tiene poco efectivo disponible.
- Rendimientos continuamente compuestos Retorno continuamente compuesto El rendimiento continuamente compuesto es lo que sucede cuando el interés ganado sobre una inversión se calcula y se reinvierte en la cuenta durante un número infinito de períodos. El interés se calcula sobre el monto principal y el interés acumulado durante los períodos dados son independientes en el tiempo y se distribuyen normalmente. Distribución normal La distribución normal también se conoce como distribución gaussiana o gaussiana. Este tipo de distribución es muy utilizado en ciencias naturales y sociales. los
- La volatilidad Volatilidad La volatilidad es una medida de la tasa de fluctuaciones en el precio de un valor a lo largo del tiempo. Indica el nivel de riesgo asociado con los cambios de precio de un valor. Los inversores y comerciantes calculan la volatilidad de un valor para evaluar las variaciones pasadas en los precios de los rendimientos compuestos continuamente es constante y dado
- Tasa libre de riesgo Tasa libre de riesgo La tasa de rendimiento libre de riesgo es la tasa de interés que un inversionista puede esperar ganar en una inversión que conlleva riesgo cero. En la práctica, se considera comúnmente que la tasa libre de riesgo equivale al interés pagado en una letra del Tesoro del gobierno a 3 meses, generalmente la inversión más segura que puede hacer un inversionista. es constante y dado
- Los costos de transacción o los impuestos son 0
- La venta corta es posible sin costo
- Los préstamos se realizan a tasa libre de riesgo
Las principales variables calculadas y utilizadas en la calculadora Black Scholes son:
- Precio de las acciones Precio de las acciones El término precio de las acciones se refiere al precio actual por el que se negocia una acción en el mercado. Toda empresa que cotiza en bolsa, cuando sus acciones son (S): el precio del activo o acción subyacente
- Precio de ejercicio Precio de ejercicio El precio de ejercicio es el precio al que el tenedor de la opción puede ejercer la opción de comprar o vender un valor subyacente, dependiendo de si tiene una opción de compra o de venta. Una opción es un contrato con derecho a ejercer el contrato a un precio específico, que se conoce como precio de ejercicio. (K): el precio de ejercicio de la opción
- Tiempo hasta el vencimiento (t): el tiempo en años hasta la fecha de ejercicio / vencimiento de la opción.
- Tasa libre de riesgo (r): la tasa de interés libre de riesgo
- Volatilidad (σ): la medida de cuánto se moverán los precios del activo subyacente con el tiempo. Esta calculadora usa volatilidad anualizada
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